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#楼主# 2020-7-16

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中亿财经对应的股票焦急效应也是区别
  能够云云分析,2年到期虚值1中亿财经0%,和1个月到期虚值10%,1个月跌10%更有焦急效应,于是该当vol更高。5%的vol和50%的vol对应的焦急效应也是区别的,基于这个思思,咱们该当对时候和动摇率都做一个调度。
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  这是前面那张白糖的图,大师会看到远期很平,近期很抖,准则化之后原本也没有差良众。为什么分子云云?分子云云代外收益率。假使10%的虚值,10%的实值,原本是一个涨幅。再除以这个月份平值的隐含动摇率再除以根号T。
  比方说一年的动摇率是16%,一天的动摇率是众少?1%。16要除以根号250几,差不众即是1%。假使有一个期权的动摇率是32%,折算到一天中亿财经的动摇率或许2%,这个平值一天会动摇2%吗?不会。你就以为32%的平值是高估的。
  咱们用T时候的收益率除以T时候的收益率,是不是即是单元动摇率所对应的收益率。原本即是一个准则差的观点。云云能够跨时候、跨维度、跨种类斗劲动摇率。
  这个案例是沪深300指数期权做市商大赛时的数据。这是12月份期权的动摇率微乐弧线,当时竞赛的期间动摇率微乐都是长云云的,跟美邦事一律的。12月份是紫色的点,10月份是赤色的点,大师感应10月份的PutSkew比紫色的点PutSkew高良众,咱们是不是该当空10月份,众12月中亿财经份?纷歧律。
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wohenok01201 发表于 2020-7-17 22:37:37
我看了看这个首页导航上有很多配资公司
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